|
|
Регистрация Восстановить пароль |
Повторная активизация e-mail |
Регистрация | Задать вопрос |
Заплачу за решение |
Новые сообщения |
Сообщения за день |
Расширенный поиск |
Правила |
Всё прочитано |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.01.2010, 00:52 | #1 |
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 3
|
Фин. рез по сделкам
Здравствуйте Уважаемые программисты,
С прошедшими праздниками У меня возникла проблема с обработкой отчета брокера, необходимо считать результат каждой сделки, в том понимании как считает начальница. Я хоть в институте в основном пары по информатике проболтала, но сейчас наверстываю упущенное всеми силами. Итак проблема есть отчет брокера по сделкам, я его как смогла через бесплатный конвертер перегнала в ёксель, как говорит наш программер )), хороший дядя, но к сожалению к нему не обратиться, начальница сожрет и уволит, как никчемную( Ключевые поля там номер заявки, сделки (на основании заявки ), дата, время, кол-во лотов куплено, кол-во лотов продано, и цена. Цель посчитать промежуточные результаты по сделкам, вроде все просто, а на самом деле черт ногу сломит. Проблема в том, что на биржи своя специфика, если я продала фьючерс (играю на понижение,шорт), то мне надо откупить его дешевле чтобы была прибыль, если купила, то наоборот, продать дороже. Загвоздка в том, что если все продажи сделать с минусом а покупки с плюсом получается билиберда, чтобы было понятно объясню напримере, я продала за 70, а откупила потом за 100 , если продажи с минусом, а покупки с плюсом, то в таком случае у нас получиться + 30, а эта ошибка, ведь я продала дешевле чем потом откупила назад, потеряв 30. Я сейчас выложу пробный файл, я там начала в ручную делать, но т.к. там в общем объемы около 4 гигов такой инфы обработать, я или добью, дай бог с Вашей помощью, или пойду в секретарши ((( Что я уже сделала, графу М с результатом сделок, если продажа отриц, покупка положит. Несколько примеров расчета я сделала вручную, выделила красным результаты. Как я думаю нужен некий макрос, который будет счетчиком считать солько лотов куплено, сколько продано, и когда они перекроются, тоесть 5 купили, 5 продали, - сальдо 0, смотреть как началась сделка, - продажей или покупкой и в соотвествии с этим считать фин. рез сделки, по определенному алгоритму. Надеюсь на Вашу помощь, Саша |
05.01.2010, 01:22 | #2 |
Старожил
Регистрация: 02.05.2009
Сообщений: 3,907
|
У меня вопрос Отчет брокера в каком формате(до конвертации),какой вес у него в метрах
Анализ,обработка данных Недорого
|
05.01.2010, 01:53 | #3 |
Новичок
СтарожилДжуниор
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 9,487
|
а где связь между сделками?
как знать что сделка ХХХХ по продаже чего-то связана с предварительной сделкой УУУУ по его покупке. Я так понимаю, чтобы продать чего-нибудь ненужное, надо сначала купить чего-нибудь ненужное. В файле есть дата, время, цена, непонятные значения в полях куплен продан, и совершенно не понятно что куплено (продано) и сколько штут. Если куплено чего-то 100 штук по 20, а потом продано 90 штук по 22 финансовые результаты такой сделки = 90*22 - 100*20 = -20, но в потенциале еще есть 10 единиц чего-то, что стоит каких-то денег и все не так плохо... на мой взгляд - данных недостаточно, возможно прийдется секретарствовать...
Программисты - это люди, решающие проблемы, о существовании которых Вы не подозревали, методами, которых Вы не понимаете
|
05.01.2010, 02:13 | #4 |
Старожил
Регистрация: 02.05.2009
Сообщений: 3,907
|
Там вообще Атас,счет прекращается,когда количество в графе продаж
сравнится с количеством покупок. Когда продадут 3 апельсина и купят 3 банана,идет подсчет . Поддержую тебя Игорь
Анализ,обработка данных Недорого
|
05.01.2010, 05:33 | #5 |
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 3
|
Спасибо, за внимание,
в Формате pdf мегабайт на 20, но на каждый фьючерс,- отдельный отчет такой же, а их там много. Попробую обьяснить, в этом отчете идут сделки только по фьючерсу на индекс РТС, это один финансовый инструмент. Есть такое понятие шорт, необеспеченная продажа, когда я у брокера беру в долг бумагу, продаю ее за 100 руб, цена падает до 80, я ее покупаю, отдаю брокеру, а 20 руб. себе в карман кладу, вот в таких операциях, когда идет игра на понижение, вся загвоздка. IgorGO, тоесть тут не надо чем то владеть чтобы продать, достаточно иметь деньги на счету, в таком случае, при продаже, у вас в активе будет минус 1 фьючерс, а на счету часть средств будет заблокирована брокером. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B0%D0%B6%D0%B0 Ссылка на Вики. А в файле обьем в лотах купля или продажа, это один и тот же фьючерс, в поле цена это его котировка на данный момент на биржи, следующий столб Итого сумма, это уже я посчитала кол-во лотов * цену, если продажа = отрицательные значения, покупка соотвественно пол. Как пример опишу первую сделку, продала сначала 1, а потом еще 5 фьючей по 129710, (заявка 845836403), потом купила 1, еще 1, еще 4 по 129890 (заявка 845851823 ). В итоге откупила дороже чем продала, поэтому результат минус 1080 рубл. Рассчитывала что цена наоборот будет падать, что смогу откупить дешевле, вернуть брокеру, а дельту в карман положить. На каждую заявку генерятся одна или более сделок. Может в этом ключик, я уже вторую ночь ломаюсь... |
05.01.2010, 16:12 | #6 |
Старожил
Регистрация: 02.05.2009
Сообщений: 3,907
|
Я думаю,этот макрос Вам немного поможет
Код:
Анализ,обработка данных Недорого
|
05.01.2010, 16:30 | #7 | |
Новичок
СтарожилДжуниор
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 9,487
|
Цитата:
Написал вам формулу. Она в 14-й колонке. Тащите ее вниз по листу, наслаждайтесь результатами... Обращаю ваше внимание, для первой сделки формула написана чуть длинее, зато она не так жестко привязана к положению на листе и не использует поименованную формулу "ПослРяд", которую надо переносить вместе з данными. Успехов!
Программисты - это люди, решающие проблемы, о существовании которых Вы не подозревали, методами, которых Вы не понимаете
|
|
05.01.2010, 16:36 | #8 |
Старожил
Регистрация: 02.05.2009
Сообщений: 3,907
|
Сам спаржу и маржу путаю
Анализ,обработка данных Недорого
|
05.01.2010, 20:16 | #9 |
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 3
|
Огромное спасибо, Вы мне оказали неоценимую помощь, удачи !!!
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проект!VBA(Excel+Access)-анализ фин.сост-ия пр-ия!Срочно!!! | s_k | Фриланс | 5 | 17.12.2009 20:17 |