Синхронизация в indy

[Квэнди]

close у вас должно закрыть приложение в целом ? Если так, то надо спокойно остановить поток (можно и уничтожить его) и закрывать приложение. (хоть сообщением). Также для синхронизации потоков в Indy можно воспользоваться общей идеей потоков и использовать стандартную очередь сообщений.

[Altera]

Ну и как это вот тут организовать?

procedure Tmain_wnd.serverExecute(AContext: TIdContext);
var
cmd: string;
begin
   cmd := AContext.connection.ioHandler.readLn;
   if sameText(cmd, 'close') then 
      //закрыть... 
end;

Как остановить поток?

[Квэнди]

самое простое- disconnect