Создание программы

[Kiler]

Я в програмирование полный 0, решил начать изучать с++, скачал программу Visual Studio 2008, скачал книги. Но я не могу понять как создать сам проект.
Если я делаю так: Файл-Создать-Файл-Файл С++, появляется страница исходный код1, я пишу там код, но его нельзя скомпилировать.
Делал по другому: Файл-Создать-Проект-Консольное приложение Win32, пустой проект. В обозревателе решений появляется 3 папки: Заголовочные файлы, Файлы исходного кода, Файлы ресурсов. Пробовал в них создавать файл с++, писал там код, нажимал Построение-Компилировать, компилируется без ошибок, Затем нажимал Отладка-Начать отладку. Появилось командная строка с моей фразой.
В книги написано что надо ещё компоновать, как это сделать, и как сохранить программу в .exe?

[Stilet]

пустой проект.

Убери отсюда галочку. Пусть он тебе по шаблону проект создаст.

[Гром]

В книги написано что надо ещё компоновать, как это сделать, и как сохранить программу в .exe?

Компоновать вам ничего не надо. Это один из этапов построения готовой программы из исходного кода.
Сначала препроцессор обрабатывает код с учетом различных директив препроцессора (#include, #define и прочих), получая в результате дополненный и измененный исходный код, который поступает на вход компилятору. Тот обрабатывает все файлы исходного кода и создает объектные файлы (*.obj), из которых уже компоновщик (linker) создает исполняемый файл программы (*.exe в винде).
И этот самый exe-файл у MS VS находится в папке с проектом (в подпапке Release или Debug в зависимости от того, в какой версии вы строите проект).